▲36家國銀壓力測試過關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者陳依旻／台北報導
鑒於新冠肺炎（Covid-19）自2020年開始蔓延，導致國際經濟及金融情勢劇烈變化，總體經營環境之不確定性上升，為了解低利率環境及疫情衝擊對本國銀行資本適足性之影響，金管會要求36家本國銀行，以及全體產、壽險辦理2021年度的監理壓力測試，壓力結果今（10）日出爐。
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36家國銀4項指標高於法定最低標準
金管會銀行局主秘童振彰指出，國銀行平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率、槓桿比率應達7%、8.5%、10.5%、3%。而36家本國銀行在輕微情境下平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.72%、11.68%、13.42%及6.11%，嚴重情境下則分別為9.68%、10.64%、12.33%及5.60%，均高於法定最低標準，顯示本國銀行在疫情衝擊全球經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。
童振彰說明，此次測試情境包括輕微情境與嚴重情境。測試因子包括我國及主要國家經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌，導致信用風險預期損失增加之情境，以及債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇導致之市場風險損失情境，並考量存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘之影響，以衡量銀行在壓力情境下之風險承擔能力。此外，本次測試首次導入作業風險壓力情境，設定銀行發生行員舞弊事件而遭本會裁罰並被要求增提作業風險資本之情境。
測試顯示在國銀在壓力情境下，可能損失之增加將對銀行獲利產生一定程度之壓力，但仍在銀行之可承受範圍，目前本國銀行整體備抵呆帳提列情形仍維持在較高水準及資本適足性仍屬穩健。
產壽險2項指標高於法定最低標準
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金管會保險局副局長王麗惠表示，保險業進行壓力測試之主要目的，是要強化保險業之風險管理能力，協助業者思考在極端情境下，公司之風險承受能力及應有的因應對策，並非對經濟情勢發展之預測。測試情境係參考過往國外疫情死亡率及罹病率，推估在極端情形下可能對保險風險影響情形、參考國內外金融市場包括股市、債市、匯率等可能波動情形，推估在極端情境下可能對市場風險影響情形，以及產險業在面對氣候變遷所致之極端氣候環境下，對保險業清償能力之影響。
有關保險風險測試結果部分，原本保險業資本適足率要200%、淨值比則3%；而壽險業及產險業整體資本適足率分別為286.08%、472.26%，淨值比為7.62%及34.27%，仍高於法定最低標準，顯示整體保險業在新冠肺炎疫情衝擊之情境下，具備穩健之風險承擔能力。
王麗惠進一步指出，有關市場風險測試結果部分，壽險業及產險業之整體資本適足率分別為237.72%、440.5%，淨值比為6.71%及32.37%，仍高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，整體風險尚屬可控。
另對於產險業面對氣候變遷風險壓力測試部分，本年度以氣候變遷所造成之巨災（連續強烈颱風侵襲本島之情境）進行測試，測試結果整體產險業資本適足率為422.3%、淨值比為30.06%，仍高於法定最低標準，顯示我國產險業在氣候變遷之極端情境下，具備足夠之清償能力。
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綜觀上述，金管會強調，將督導保險業、銀行業持續強化風險控管措施及健全財務結構，以因應環境之變化，充實承擔風險能力。