財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8000 點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區在8300 點,而賣權大量區則在7600 點。
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全月份未平倉量put/call ratio 由0.76升至0.78,買權平均隱含波動率由14.41%降至13.20%,賣權平均隱含波動率由15.15%升至15.33%,買權降賣權升,操作上建議在7800至8000點建立賣權空頭價差因應。 (文/永豐期貨提供)
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8000 點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區在8300 點,而賣權大量區則在7600 點。
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全月份未平倉量put/call ratio 由0.76升至0.78,買權平均隱含波動率由14.41%降至13.20%,賣權平均隱含波動率由15.15%升至15.33%,買權降賣權升,操作上建議在7800至8000點建立賣權空頭價差因應。 (文/永豐期貨提供)