財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在7900點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區下移至8100點,而賣權大量區則上移到7800點。全月份未平倉量put/call ratio由0.78升至0.79,買權平均隱含波動率由10.57升至11.8%,賣權平均隱含波動率由14.0降至13.25%,買權升賣權降,操作上建議在7600至8000點建立賣權空頭價差因應。(文/永豐期貨提供)
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在7900點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區下移至8100點,而賣權大量區則上移到7800點。全月份未平倉量put/call ratio由0.78升至0.79,買權平均隱含波動率由10.57升至11.8%,賣權平均隱含波動率由14.0降至13.25%,買權升賣權降,操作上建議在7600至8000點建立賣權空頭價差因應。(文/永豐期貨提供)