▲操作上建議於8000-8300點間建立買權多頭價差因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8200 點，賣權集中在8100點。未平倉量部份，買權未平倉大量區至8300 點，而賣權大量區至7900 點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.276降至1.275，買權平均隱含波動率由11.25降至11.17%，賣權平均隱含波動率由15.19降至13.94%，買賣權同步下降，在短線偏多格局持續不變下，操作上建議於8000-8300點間建立買權多頭價差因應。 (文／永豐期貨提供)
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