財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8400 點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8400 點,而賣權大量區在8000 點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.15升至1.18,買權平均隱含波動率由9.66降至8.88%,賣權平均隱含波動率由11.83升至12.33%,買權升賣權降,操作上建議仍於8300-8500點建立買權多頭價差操作因應。 (文/永豐期貨提供)
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8400 點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8400 點,而賣權大量區在8000 點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.15升至1.18,買權平均隱含波動率由9.66降至8.88%,賣權平均隱含波動率由11.83升至12.33%,買權升賣權降,操作上建議仍於8300-8500點建立買權多頭價差操作因應。 (文/永豐期貨提供)