財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8500點，賣權也上移至8500點。未平倉量部份，買權大量區在8800點，賣權大量區在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95升至1.03，反應選擇權籌碼面已轉呈中性偏多趨勢，買權平均隱含波動率由6.72升至7.49%，賣權平均隱含波動率由12.70降至10.42%，買權升賣權降，操作上建議於8500-8600點建立買權多頭價差因應。(文／永豐期貨)
永豐選擇權評論–籌碼面中性偏多
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8500點，賣權也上移至8500點。未平倉量部份，買權大量區在8800點，賣權大量區在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95升至1.03，反應選擇權籌碼面已轉呈中性偏多趨勢，買權平均隱含波動率由6.72升至7.49%，賣權平均隱含波動率由12.70降至10.42%，買權升賣權降，操作上建議於8500-8600點建立買權多頭價差因應。(文／永豐期貨)