▲操作上建議於8600-8700點建立買權空頭價差因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在8700 點，賣權集中至8500 點。未平倉量部份，買權大量區在8700 點且未平倉量有大幅攀升的現象，而賣權大量區則降至8300 點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.23降至1.19，顯示選擇權籌碼面仍屬偏多但有降溫跡象，3月買權平均隱含波動率由8.32%降至8.22%，賣權平均隱含波動率由12.24%升至14.67%，在上檔有壓的背景下，操作上建議於8600-8700點建立買權空頭價差因應。(文／永豐期貨提供)