▲操作上建議於8600-8700點建立買權多頭價差因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在8700 點，賣權集中至8500 點。未平倉量部份，買權大量區在8700 點，而賣權大量區在8300 點。
[廣告] 請繼續往下閱讀.
全月份未平倉量put/call ratio值由1.1升至1.25，顯示選擇權籌碼面偏多趨勢有回溫跡象，3月買權平均隱含波動率由10.11%降至8.30%，賣權平均隱含波動率由13.09%降至12.78%，在指數重回多頭格局下，操作上建議於8600-8700點建立買權多頭價差因應。(文／永豐期貨提供)