▲操作上仍以佈局多頭價差來因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9100 點，賣權集中在8600 點。未平倉量部份，買權大量區在9100點，而賣權大量區則上移至8600 點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.50降至1.21，仍大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由7.47%降至7.33%，賣權平均隱含波動率由14.19%降至14.09%，在偏多趨勢持續運行下，操作上仍以佈局多頭價差來因應。(文／永豐期貨提供)