▲在偏多趨勢持續運行背景下，操作上以佈局買權多頭價差策略因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9100 點，賣權集中在8600 點。未平倉量部份，買權大量區在9100點，而賣權大量區至8600 點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.26升至1.28，持續大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由7.82%降至7.37%，賣權平均隱含波動率持平在12.78%，在偏多趨勢持續運行背景下，操作上以佈局買權多頭價差策略因應。(文／永豐期貨提供)