▲操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9100 點，賣權上移集中在8800 點。未平倉量部份，買權大量區在9100點，而賣權大量區至8600 點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.28降至1.26，仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由7.37%升至7.91%，賣權平均隱含波動率由12.78%降至11.69%，在偏多趨勢持續未變但短線拉回整理可能性提高下，操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。(文／永豐期貨提供)