▲操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9000 點，賣權集中在8700 點。未平倉量部份，買權大量區在9200點，而賣權大量區至8600 點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.26降至1.12，仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由7.91%升至8.62%，賣權平均隱含波動率由11.69%升至12.86%，在偏多趨勢受到破壞局面下，操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。(文／永豐期貨提供)