▲操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在8900 點，賣權集中在8600 點。未平倉量部份，買權大量區在9100點，而賣權大量區至8600 點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.12升至1.14，仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由8.62%升至9.73%，賣權平均隱含波動率由12.86%降至11.83%，在偏多趨勢受到破壞局面下，操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。(文／永豐期貨提供)