▲操作上建議以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在8900 點，賣權最大量下移集中至8700 點。未平倉量部份，買權大量區在9000點，而賣權大量區至8600 點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.29降至1.23，仍大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由6.78%升至11.26%，賣權平均隱含波動率由14.01%降至11.31%，在盤勢中期偏多震盪走勢背景下，操作上建議以佈局買權多頭價差策略來因應。(文／永豐期貨提供)