▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，6月份買權集中在9200 點，賣權最大量集中至9000 點。未平倉量部份，買權大量區集中在9200~9300點，而賣權大量區集中在8800~8900 點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.47降至1.33，持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面目前結構仍屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由8.39%降至7.81%，賣權平均隱含波動率由9.79%降至9.78%，在盤勢持續往偏多發展背景下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文／永豐期貨提供)