▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，6月份買權集中在9200 點，賣權最大量集中至9100 點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300點，而賣權大量區集中在8900點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.43升至1.55，仍持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由4.88%降至3.52%，賣權平均隱含波動率由10.27%升至11.52%，在短線盤勢偏多發展背景延續下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文／永豐期貨提供)