▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9300 點，賣權集中在9100點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300-9400點，而賣權大量區集中在8800-8900點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.78降至1.34，仍持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。7月買權平均隱含波動率由4.18%降至3.59%，賣權平均隱含波動率由13.10%降至11.74%，在盤勢仍為偏多格局下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文／永豐期貨提供)