▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9300 點，賣權集中在9100點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300-9400點，而賣權大量區略上移集中在8900-9000點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.28降至1.25，持續往中性值1靠近，反應選擇權籌碼面偏多結構略見調整跡象。7月買權平均隱含波動率由4.14%升至4.98%，賣權平均隱含波動率由12.28%降至11.52%，在日線型態仍為偏多格局下，操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文／永豐期貨提供)