▲操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9500 點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400-9500點，而賣權大量區集中在9000-9100點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.54降至1.48，持續大於中性值1，反應目前選擇權籌碼面仍為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由5.56%降至4.91%，賣權平均隱含波動率由14.15%降至13.85%，在日線偏多格局持續變下，操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。(文／永豐期貨提供)