▲操作上可以買權空頭價差來因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，8月份買權集中在9500 點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區至9500-9600點，而賣權大量區則落在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.28降至1.19，選擇權籌碼面再度有轉趨中性跡象。
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8月買權平均隱含波動率由6.10%升至6.73%，賣權平均隱含波動率由11.93%降至11.74%，在盤勢上檔有壓與下檔有撐的狀況下，操作上可以買權空頭價差來因應。(文／永豐期貨提供)