財經中心╱台北報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中至9600點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中至9700點，而賣權大量區則在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.11升至1.12，仍大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍持續呈偏多格局。
9月買權平均隱含波動率由10.41%降至9.65%，賣權平均隱含波動率由11.15%升至11.58%，買權降賣權升，在短線盤勢持續偏多下，操作上建議仍於9400-9700以買權多頭價差策略因應。
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