財經中心╱台北報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中至9400點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在9500-9700點，而賣權大量區則在9000-9200點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.14降至1.01，反應選擇權籌碼面由小幅偏多轉趨中性的跡象。9月買權平均隱含波動率由9.70%降至9.25%，賣權平均隱含波動率由11.71%升至11.86%，在短線盤勢陷入整理的背景下，操作上建議改以買權空頭價差策略因應。
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永豐選擇權評論–買權空頭價差因應