財經中心╱台北報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中至9400點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400-9700點，而賣權大量區則在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01升至1.04，反應選擇權籌碼面為中性格局。
9月買權平均隱含波動率由9.25%降至8.25%，賣權平均隱含波動率由11.86%升至11.90%，在短線盤勢陷入轉空的疑慮下，操作上建議以賣權空頭價差策略因應。
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永豐選擇權評論–短線盤勢轉空