▲操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中至9200點，賣權亦集中在9200點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400-9700點，而賣權大量區則在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91降至0.84，反應選擇權籌碼面持續朝偏空格局發展。
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9月買權平均隱含波動率由12.02%升至14.59%，賣權平均隱含波動率由11.23%降至8.5%，買權升賣權降，在短線台股空方持續強勢的背景下，操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。(文／永豐期貨提供)