財經中心╱台北報導
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中至9500點，賣權集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9500-9600點，而賣權大量區則在8900-9000點。
全月份未平倉量put/call ratio值由0.89升至0.92，仍小於中性值1反應選擇權籌碼面仍持續為偏空結構。10月買權平均隱含波動率由11.28%升至11.65%，賣權平均隱含波動率由12.46%降至11.36%，買權升賣權降，在日線台股空方格局仍具延續性下，操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。
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