▲選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9300點，賣權集中在9000點。（圖／資料照片）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9300點，賣權集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400點，而賣權大量區集中在8900點。
[廣告] 請繼續往下閱讀.
全月份未平倉量put/call ratio值由1.00升至1.01，大於中性值1，反應選擇權籌碼面呈中性偏多結構。
1月買權平均隱含波動率由10.96%升至12.58%，賣權平均隱含波動率由16.61%降至13.43%，在盤勢由空翻多的走勢出現下，操作上建議逢反彈建立於9100-9300點買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）