▲選擇權從成交量來觀察，1月份買權下移集中在9200點，賣權集中在9100點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，1月份買權下移集中在9200點，賣權集中在9100點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400點，而賣權大量區集中在8900點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.21略升至1.22，持續大於中性值1顯示選擇權籌碼面維持為偏多結構。
1月買權平均隱含波動率由10.75%升至13.17%，賣權平均隱含波動率由15.57%降至13.14%，買權升賣權降，在盤勢持續偏弱震盪下，操作上建議仍以9100-9300點買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）