▲選擇權從成交量來觀察，1月份買權上移集中在9300點，賣權亦上移集中在9200點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，1月份買權上移集中在9300點，賣權亦上移集中在9200點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400點，而賣權大量區集中在8900點。
[廣告] 請繼續往下閱讀.
全月份未平倉量put/call ratio值由1.22升至1.32，持續大於中性值1顯示選擇權籌碼面持續朝偏多結構發展。
1月買權平均隱含波動率由13.17%升至14.32%，賣權平均隱含波動率由13.14%降至12.23%，仍呈買權升賣權降，在短線盤勢轉趨有利多方背景下，操作上建議以9200-9500點買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）