▲選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9600點，賣權集中在9200點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9600點，賣權集中在9200點。未平倉量部份，買權大量區集中在9800點，而賣權大量區集中在9000點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.11升至.14，大於中性值1且止跌回升，反應選擇權籌碼面再度往偏多結構發展。
2月買權平均隱含波動率由11.15%降至9.62%，賣權平均隱含波動率由11.03%降至10.73%，在短線轉趨偏多的背景下，操作上建議以9500-9600點買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）