▲選擇權從成交量來觀察，3月份買權上移集中在9900點，賣權亦上移集中在9500點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，3月份買權上移集中在9900點，賣權亦上移集中在9500點。未平倉量部份，買權大量區集中在10000點，而賣權大量區集中在9200點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.23降至1.19，仍持續呈現下滑，顯示選擇權籌碼面轉朝中性結構調整收斂。
3月買權平均隱含波動率由8.73%升至9.77%，賣權平均隱含波動率由13.06%降至10.81%，週四日線雖下跌收黑但仍未扭轉原先日線走多趨勢，操作上建議逢拉回可於500-9800點以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）