▲選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9800點，賣權集中在9600點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9800點，賣權集中在9600點。未平倉量部份，買權大量區集中在9900點，而賣權大量區集中在9200點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.19降至1.15，仍持續呈現下滑，顯示選擇權籌碼面轉朝中性結構調整收斂。
3月買權平均隱含波動率由9.77%升至10.24%，賣權平均隱含波動率由10.81%降至10.22%，日線雖連兩日收黑但仍未扭轉原先日線走多趨勢，因此操作上仍建議逢拉回可於9600-9800點以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）