▲選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9700點，賣權集中在9500點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9700點，賣權集中在9500點。未平倉量部份，買權大量區集中在9900點，而賣權大量區集中在9200點。
[廣告] 請繼續往下閱讀.
全月份未平倉量put/call ratio值由1.15降至1.13，雖持續下滑但降幅變小，選擇權籌碼面呈多頭抵抗。
3月買權平均隱含波動率由10.24%降至9.51%，賣權平均隱含波動率由10.22%升至10.55%，在日線走多趨勢未變下，操作上仍建議逢拉回可於9600-9800點以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）