▲選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9600點，賣權集中在9500點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9600點，賣權集中在9500點。未平倉量部份，買權大量區下移集中在9700點，而賣權大量區集中在9400點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.07升至1.14，顯示選擇權籌碼面再度轉朝中性偏多結構發展。
3月買權平均隱含波動率由8.99%降至8.77%，賣權平均隱含波動率由10.88%降至8.62%，買賣權同步下降，在指數重回月線支撐多方掌控盤面優勢下，操作上建議短線以買權多頭價差策略操作因應。（文／永豐期貨提供）