▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10000點，賣權集中在9500點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10000點，賣權集中在9500點。未平倉量部份，買權大量區集中在10000點，而賣權大量區集中在9200點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.11升至1.14，顯示選擇權籌碼面轉呈中性格局發展。
5月買權平均隱含波動率由10.03升至13.40%，賣權平均隱含波動率由11.81%升至12.03%，短線盤勢震盪劇烈，建議積極者持續以買進跨式策略進場佈局因應。（文／永豐期貨提供）