▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10200點，賣權上移集中在9600點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10200點，賣權上移集中在9600點。未平倉量部份，買權大量區上移集中至10200點，而賣權大量區上移集中在9500點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.14升至1.17，顯示選擇權籌碼面持續朝中性偏多結構發展。
5月買權平均隱含波動率由13.40%升至16.59%，賣權平均隱含波動率由13.83%升至13.94%，短線盤勢持續震盪加劇，操作上建議在目前多方格局持續發展背景下逢拉回以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）