▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10200點，賣權集中在9600點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10200點，賣權集中在9600點。未平倉量部份，買權大量區集中至10200點，而賣權大量區集中在9500點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.17降至1.14，顯示選擇權籌碼面仍呈中性偏多結構未變。
5月買權平均隱含波動率16.59%降至15.39%，賣權平均隱含波動率由13.94%降至13.36%，在短線偏多格局持續發展下，操作上建議不宜過度追高，逢拉回仍以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）