▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10200點，賣權上移集中在9700點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10200點，賣權上移集中在9700點。未平倉量部份，買權大量區上移集中至10400點，而賣權大量區亦上移集中在9600點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.14降至1.01，呈現快速下降，反應選擇權籌碼面原先偏多結構已轉趨中性收斂。
5月買權平均隱含波動率15.39%降至14.5%，賣權平均隱含波動率由13.36%降至11.46%，指數短線雖連兩日出現黑K拉回，但量能縮減顯示賣壓力道並不大，在日線偏多格局仍具延續性下，操作上建議逢拉回仍以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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