▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10200點，賣權集中在9800點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10200點，賣權集中在9800點。未平倉量部份，買權大量區集中至10200點，而賣權大量區集中在9600點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.01降至0.98，中性格局未變。
5月買權平均隱含波動率14.70%降至13.51%，賣權平均隱含波動率由11.62%降至11.32%，指數短線連五日出現黑K，在週一回穩後目前走勢視為漲多拉回止穩，未來震盪偏多看法不變，操作上仍維持拉回偏多建立買權多頭價差因應。（文／永豐期貨提供）
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