▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10000點，賣權集中在9500點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10000點，賣權集中在9500點。未平倉量部份，買權大量區集中至10000點，而賣權大量區集中在9500點。
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全月份未平倉量put/call ratio由0.98降至0.95，中性格局未變。
5月買權平均隱含波動率13.45%升至13.79%，賣權平均隱含波動率由11.33%降至9.96%，指數短線連七日出現五黑K，但在月線有撐看法不變下，未來震盪偏多看法不變，操作上仍維持拉回偏多建立買權多頭價差因應。（文／永豐期貨提供）
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