▲選擇權從成交量來觀察，6月份買權集中在9600點，賣權集中在9300點。（圖／東森新聞）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，6月份買權集中在9600點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中至10000點，而賣權大量區集中在9300點。
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全月份未平倉量put/call ratio由0.76降至0.71，顯示選擇權結構再度朝偏空格局發展。
6月買權平均隱含波動率由12.20%升至12.57%，賣權平均隱含波動率由13.21%升至16.90%，呈現買賣權同步升，在短線盤勢指數雖跌破所有短中天期均線轉震盪下，操作上建議逢反彈於9300-9600點以賣權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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