▲選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9300點，賣權集中在8700點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9300點，賣權集中在8700點。未平倉量部份，買權大量區集中至9500點，而賣權大量區集中在9000點。
[廣告] 請繼續往下閱讀.
全月份未平倉量put/call ratio由0.69升至0.76，反應選擇權結構仍呈偏空格局狀態。
7月買權平均隱含波動率由9.6%降至8.14%，賣權平均隱含波動率由19.12%升至19.58%，買權降賣權升，週四指數終於止跌反彈，但短線空方依舊掌控盤面盤勢，操作上建議逢反彈於9300-9500點以賣權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
►►►關注2016，邀請讀者加入《ETtoday筋斗雲》粉絲團。