▲選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9400點，賣權集中在9000點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9400點，賣權集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中至9500點，而賣權大量區集中在9000點。
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全月份未平倉量put/call ratio由0.89升至0.92，持續呈現上升，顯示選擇權偏空結構仍朝中性格局收斂調整。
7月買權平均隱含波動率由6.45%降至5.95%，賣權平均隱含波動率由19.02%降至17.35%，買賣權仍同步下降，週二指數反彈至月線即遇壓拉回，顯示上檔賣壓頗重空方仍具盤勢，操作上建議逢反彈於9300-9500點以買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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