▲選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9400點，賣權集中在9000點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在9400點，賣權集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中至9500點，而賣權大量區集中在9000點。
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全月份未平倉量put/call ratio持平在0.92，顯示選擇權結構目前呈中性偏空格局。
7月買權平均隱含波動率由5.95%降至5.8%，賣權平均隱含波動率由17.35%降至17.18%，買賣權持續同步下降，週三指數於月線附近震盪整理，日線空方優勢仍在，操作上建議逢反彈於9300-9500點以買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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