▲選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8000點，賣權集中在7000點。（圖／記者張一中攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8000點，賣權集中在7000點。未平倉量部份，買權大量區落在8400點，而賣權大量區落在7000點。
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全月份未平倉量put/call ratio由0.50升至0.59，顯示選擇權結構仍呈偏空格局不變。
9月買權平均隱含波動率由33.13%降至23.34%，賣權平均隱含波動率由48.04%降至41.07%，買賣權同步下降，週二指數出現大跌之後的強彈，但空方趨勢格局未變，操作上建議逢反彈於7500-7800點以買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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