▲選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8200點，賣權下移集中在7300點。（圖／記者張一中攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8200點，賣權下移集中在7300點。未平倉量部份，買權大量區落在8300點，而賣權大量區至7400點。
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全月份未平倉量put/call ratio由0.93升至1.03，已上升至中性值1，反應選擇權結構轉朝中性偏多發展。
9月買權平均隱含波動率由16.72%升至20.14%，賣權平均隱含波動率由42.84%降至36.78%，買權升賣權降，雖日線偏空格局持續但短線多方續彈企圖仍在，操作上建議仍於8000-8300點以買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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