▲選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8200點，賣權集中在7500點。（圖／記者張一中攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8200點，賣權集中在7500點。未平倉量部份，買權大量區落在8300點，而賣權大量區至7400點。
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全月份未平倉量put/call ratio由0.86升至0.88，顯示選擇權結構仍呈中性格局發展。
9月買權平均隱含波動率由16.04%升至17.43%，賣權平均隱含波動率由34.58%升至35.96%，買賣權同步上升，週五指數持續跌破5日均線，短線多方續彈企圖尚在但上檔賣壓仍重，操作上建議仍於8000-8300點以買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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