▲選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8300點，賣權集中在8000點。（圖／記者張一中攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8300點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權大量區落在8300點，而賣權大量區至7800點。
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全月份未平倉量put/call ratio由0.89升至1.14，反應選擇權結構目前由轉為中性格局。
9月買權平均隱含波動率由18.95%升至26.55%，賣權平均隱含波動率由28.84%降至24.21%，買權升賣權降，週三指數大漲站上月線，短線多方續彈企圖尚在但上檔季線仍有賣壓，操作上建議仍於8100-8400點以買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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