▲選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8800點，賣權集中在7800點。（圖／記者張一中攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8800點，賣權集中在7800點。未平倉量部份，買權大量區至8800點，而賣權大量區至8000點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.02升至1.11，顯示選擇權結構目前持續為中性格局。
9月買權平均隱含波動率由17.85%降至14.75%，賣權平均隱含波動率由22.36%降至20.36%，買賣權同降，週五指數開平走平以紅K盤中創反彈波段新高，且量能增溫反應短線多方氣勢轉強，操作上建議於8300-8600點以買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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