▲選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8600點，賣權集中在8000點。（圖／記者張一中攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8600點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權大量區至8600點，而賣權大量區至7800點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.03升至1.07，顯示選擇權結構目前持續為中性格局。
9月買權平均隱含波動率由15.09%降至14.07%，賣權平均隱含波動率由23.11%降至21.62%，買賣權同降，週二指數開高走高以紅K盤跌站回十日線，操作上建議於8300-8600點以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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