▲選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8500點，賣權集中在8000點。（圖／記者張一中攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8500點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權大量區至8600點，而賣權大量區至7800點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.23降至1.22，反應選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。
10月買權平均隱含波動率由14.98%降至14.25%，賣權平均隱含波動率由22.47%降至21.42%，買賣權同步下降，週一指數以 十字紅K持續收於一週新高，但上檔季線反壓明顯加重，操作上建議逢拉回於8200-8500點以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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